近期，AI基金万家红利量化选股混合发起式A（代码：019987）发布了其2024年四季度的运营报告，揭示了该基金在第四季度的财务表现和投资策略。报告显示，该基金在第四季度实现了4.46万元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.0089元。整个报告期内，基金的净值增长率达到了0.94%，截至四季度末，基金的总规模稳定在486.34万元。
万家红利量化选股混合发起式A是一只偏股混合型基金，截至1月21日，其单位净值为0.933元。该基金的掌舵人是尹航，他目前共管理着7只基金。在尹航管理的基金中，近一年来，万家高端装备量化选股混合发起式A的复权单位净值增长率最高，达到了23.19%，而万家医药量化选股混合发起式A则表现不佳，增长率为-2.49%。
在四季报中，基金管理人详细介绍了其投资策略。他们根据红利股的特点，重新构建了红利股票池，并在样本池内叠加了高频量价类策略。这一策略更加注重捕捉市场微观结构的信息，利用先进的人工智能算法和强大的硬件资源，对高频行情数据进行深入分析，以期挖掘出具有短周期预测能力的特征因子，用于选股。管理人希望通过这种方式，捕捉到信息优势交易者的动量效应和常规交易者的反转效应。在风格配置上，管理人采取动态平衡策略，根据市场微观结构的变化，灵活调整持仓在大小盘风格和价值成长风格之间的平衡，以适应震荡行情和风格轮动的市场环境。在量化选股方面，基金的持仓标的较为分散。
从该基金的业绩来看，截至1月21日，近三个月的复权单位净值增长率为0.85%，在同类可比基金中排名198/536；近半年的复权单位净值增长率为4.42%，排名376/536；近一年的复权单位净值增长率为0.82%，排名414/500。这些数据提供了该基金与同类基金业绩比较的直观视角。
报告还显示，自基金成立以来，其夏普比率为0.0381（截至9月30日）。这表明基金在风险调整后的表现相对稳健。然而，从最大回撤来看，截至1月21日，基金的最大回撤达到了20.86%，其中，2024年一季度的单季度最大回撤为16.34%。
在仓位管理上，该基金自成立以来一直保持着较高的股票仓位。数据显示，基金的平均股票仓位为92.72%，而同类基金的平均仓位为83.32%。在2024年三季度末，基金的仓位达到了最高的93.54%，而在2024年上半年末，仓位降至最低的91.86%。
最后，从持仓情况来看，截至2024年四季度末，该基金的前十大重仓股包括海澜之家、中国神华、平煤股份、成都银行、渝农商行、恒源煤电、鄂尔多斯、华夏银行、上海银行和兴业银行。这些股票的持仓情况反映了基金管理人在当前市场环境下的投资策略和偏好。
